富大埔期货：动量策略在商品指数中的运用

值及周期性叛将来进行对比。在2009、2010、2017、2019年，港不会综合加权在支出上好于守恒表征加权，在其他年份守恒表征加权支出平庸远胜港不会综合加权。在2010年、2013-2015年、2017年、2018年都用到了两类加权支出正负朝著显然的可能，在这些年份中都守恒表征起到的作用和商品可能逆向行。在从2012到2015年一段综合加权下行的大下行内，守恒表征反而能为加权增加上扬或者降低下滑振幅。最近两年守恒表征加权支出平庸均远胜港不会综合加权平庸，2020年守恒表征振荡发挥效果突出，而2021年迄今为止守恒表征支出领先振幅不如2021年。

如果按品系统计多种不同品系在整个加权覆盖间隔内被想到多/被想到自力的短时间内，可以看出铁矿石、糖类、煤油、燃料油、宝石、PTA等在被想到多和被想到自力的日数上都居当年，说明这些品系在10天的通过观察据悉，其涨跌幅与品系水其他品系横向比较经常居当年。同时名列靠当年的品系在被想到多或者被想到自力的朝著上不不会太突出的着重，不易平庸出色想到多名单的品系也不易平庸出色想到自力品系名单。糖类的名列在两个朝著上都在当年三，同时在想到自力日数上比较突出低于想到多日数，说明糖类其价位股票价位经常用到短时间内段内的小趋向，十分磨难。品系名列与两项概要比较之外，一是港交所大概早晚。当当年商品上约有2/3的品系是在2009年及此后港交所的，其中都又有近一半的品系在2017年及此后港交所。由于加权都是2009年开始，港交所大概较晚显然被想到多或者想到自力的短时间内较少。下表中都列出的名列靠当年的品系都是在2017年之当年港交所的。此外单个品系买断的支出周期性也与能否平庸出色比较之外。基本上而言上曾周期性叛将名列靠当年的品系被想到多或者想到自力的短时间内也并不多。因为周期性大和短一时期的趋向有一定关联。但并不显然，比如宝石、豆粕的周期性叛将比起其他品系来说并不低，但这两个品系平庸出色守恒策略性加权的成倍较低。

表二：守恒策略性加权平庸出色品系按多自力日数依序（当年二十）

统计数据；也：港不会深入研究

上述对品系是否是平庸出色的系统性无论如何是在讨论品系在10个周二在世界上涨跌幅是否是突出。理论上上在内部设计守恒策略性零售商加权时相关联的假设是认为在在通过观察据悉上扬的品系，在拥有据悉不会暂时上扬；在通过观察据悉下滑的品系，在拥有据悉不会暂时下滑。从守恒策略性加权股票价位与港不会综合加权股票价位对比来看，这一假设基本上上发挥了效果，才使得守恒策略性加权支出平庸突出远胜港不会综合加权。在每个拥有据悉多/自力品系选取上，还可以先前对品系上曾上的守恒振荡来进行统计，以此来作为守恒策略性加权品系挑选的依据。守恒策略性加权在内部设计上基本上有暂时改进的自力间。

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